银行从业资格《风险管理》真题题库（一）
D.违约概率
27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】
A.商业银行资产的外部评级结果
B.商业银行自身健全和完备的内部评级
C.A和B相结合
D.以上都不是
28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【 D 】
A.经营绩效类指标
B.资产质量类指标
C.审慎经营类指标
D.竞争能力指标
29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【 D 】。
A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D. 以上都正确
31.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【 B 】。
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
34.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【 A 】
A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B. 商业银行是信用联动票据的中介
C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担
D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【 B 】。
A.衍生产品的构造方式多种多样
B.能够完全消除市场风险
C.交易灵活便捷
D.在操作过程中不会附带新的风险产生
38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是：【 C 】。
A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【 A 】。
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中 =2亿， =1.5亿， =0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【 C 】。
A.VaR>4亿
B.VaR<4亿
C.VaR=4亿
D.无法确定
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41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【 A 】。
A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR
B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR
C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR
D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR
42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【 A 】。
A.第一种方案
B.第二种方案
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
D.无法确定
44.常用的风险价值建模技术不包括：【 D 】。
A.方差-协方差方法
B.历史模拟
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析法
45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【 C 】。
A.20亿
B.10亿
C.30亿
D.40亿
47.投资组合理论是由谁创立的？【 A 】。
A.马柯维茨
B.法玛
C.萨缪尔森