2017年银行资格考试《风险管理》密押试题一
D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E．只能反映利率变动的短期影响
【正确答案】： B,D,E
第 58 题 有限额管理过程中需要进行的决策包括：（ ）。
A．确定限额的结构
B．确定用来计算限额的方法
C．确定限额的约束性
D．确定限额管理的具体信贷种类
【正确答案】： A,B,C
第 59 题 巴塞尔委员会提出。为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括（ ）。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行过去三年的ROE均应当超过5%
C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
【正确答案】： A,D,E
第 60 题 商业银行的内部控制包括哪几个要素？（ ）
A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督评价与纠正
【正确答案】： A,C,E
第 61 题 以下选项中，哪些是企业集团通常具有的特征?（ ）。
A. 共同被第三方企事业法人所控制
B．在股权上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制
C．对关联方的财务和经营政策没有影响
D．与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份，与该自然人股东持有的股份合并计算
【正确答案】： A,B
第 62 题 在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿?（ ）。
A．直接占有财产
B．财产折价
C．财产变卖
D．财产拍卖
【正确答案】： B,C,D
第 63 题 对企业信用风险分析的5C指标包括哪些方面？（ ）。
A．品德
B．资本
C．还款能力
D．抵押
E．经营环境
【正确答案】： A,C,E
第 64 题 关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是：（ ）。
A．发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障
B．加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切
C．近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理
D．我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控
【正确答案】： B,C,D
第 65 题 下列关于风险管理策略的说法．正确的有（ ）。
A．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
【正确答案】： B,C,D,E
三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
第 66 题 良好监管标准是规范和检验银行监管工作的基石。（ ）
【正确答案】： ×
第 67 题 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（ ）
【正确答案】： √
第 68 题 信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（ ）
【正确答案】： √
第 69 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》可以知道，非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额/tIE信贷资产预计损失。（ ）
【正确答案】： ×
第 70 题 银行的负债比例要远远高于工商企业，其经营活动主要依赖于外部资金，且主要是存款人的资金。（ ）
【正确答案】： √
第 71 题 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（ ）
【正确答案】： √
第 72 题 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（ ）
【正确答案】： √
第 73 题 由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 （ ）
【正确答案】： √
第 74 题 相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存款，因此能够更好地反映短期流动性。（ ）
【正确答案】： √
第 75 题 投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（ ）
【正确答案】： √