2017上半年《风险管理》预热模拟题三
A．由商业银行自己评估
B．由监管当局统一给定
C．由外部评级机构提供
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 27 题 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则？（ ）
A．由表及里原则
B．自下而上原则
C．由已知到未知原则
D．由浅入深原则
【正确答案】： D
第 28 题 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．以上都不对
【正确答案】： C
第 29 题 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：（ ）
A．0
B．50%
C．70%
D．100%
【正确答案】： B
第 30 题 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险？（ ）
A．资产流动性风险
B．负债流动性风险
C．资产流动性风险和负债流动性风险
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 31 题 商业银行有效风险管理的基石是：（ ）
A．风险管理部门工作人员的尽职尽责
B．强大的技术支持
C．高级管理层的支持与承诺
D．外部监督者的有效监督
【正确答案】： C
第 32 题 根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（ ）
A．25%
B．50%
C．75%
D．90%
【正确答案】： C
第 33 题 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： （ ）。
A．商业银行资产的外部评级结果
B．商业银行自身健全和完备的内部评级 A
B．相结合
D．以上都不是
【正确答案】： A
第 34 题 以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标（ ）。
A．资本充足性
B．资产质量
C．管理水平
D．竞争力水平
【正确答案】： D
第 35 题 商业银行外部审计主要是针对什么方面？（ ）。
A．财务状况
B．经营战略
C．风险状况
D．竞争力水平
【正确答案】： A
第 36 题 根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：（ ）
A．正向关系
B．反向关系
C．不相关
D．视情况而定
【正确答案】： A
第 37 题 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．内部模型法
【正确答案】： C
第 38 题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：（ ）
A．150万
B．200万
C．210万
D．390万
【正确答案】： C
第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： （ ）。
A．数量少，缺乏规律性，稳定性
B．数量多，但是缺乏规律性
C．数量多，历史信息规律性强
D．以上都不是
【正确答案】： C
第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：（ ）
A．假定风险因素不影响定价
B．假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C．假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D．以上都不对
【正确答案】： B
www.qz26.com 二、多选题
第 41 题 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：（ ）。
A．由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B．计算量大，准确性的提高速度慢
C．如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D．计算的VaR准确性较差
E．仍然没有考虑到厚尾现象
【正确答案】： A,C
第 42 题 商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面？ （ ）
A．内部操作风险损失数据
B．相关的外部数据
C．商业银行的业务环境
D．商业银行的内部控制因素
E．同业竞争者的损失情况
【正确答案】： A,C
第 43 题 银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。
A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债券保护论
D．行风险论
E．适度竞争论
【正确答案】： A,C,E
第 44 题 市场风险内部模型法的局限性在于：（ ）
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D．开发内部模型成本太高
E．内部模型计算太繁琐，容易出错
【正确答案】： A,C
第 45 题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：（ ）。
A．商业银行一揽子保险
B．商业综合责任保险
C．未授权交易保险
D．存款保险
E．错误与遗漏保险
【正确答案】： A,C
第 46 题 商业银行流动性和盈利性的关系是：（ ）
A．商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的
B．商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标
C．商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点
D．商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平
E．商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性
【正确答案】： A,C,D,E
第 47 题 商业银行所面临的市场风险主要包括（ ）
A．股票风险
B．汇率风险
C．违约风险
D．利率风险
E．商品风险
【正确答案】： A,B,D,E
第 48 题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（ ）
A．传统方法
B．评级方法
C．信用评分方法
D．统计模型
E．黑色预警法
【正确答案】： A,B,C,D
第 49 题 区域风险预警主要包括哪几种情况（ ）
A．有关区域经济的政策法规发生重大变化
B．区域经营环境出现恶化
C．区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D．国家有关产业政策发生变化
E．产品出口的国家的贸易限制政策
【正确答案】： A,B,C
第 50 题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括（ ）
A．个人因素
B．资金用途因素
C．还款来源因素
D．保障因素
E．企业前景因素
【正确答案】： A,B,C,D,E