2017银行从业《风险管理》模拟题(1)
05-13 15:19:01
来源:http://www.qz26.com 风险管理 阅读:8491次
导读: A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是27.贷款定价中的风险成本是用来【A】。 A.抵销贷款预期损失 B.抵销贷款非预期损失 C.抵销贷款的预期和非预期损失 D.以上都不对该条件是第28-29题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿,4亿,5亿,3亿,1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商业银行的总体经济资本为30亿28.根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为【A】。 A.4亿 B.8亿 C.10亿 D.6亿29.根据边际非预期损失占比,商业银行分配给关注类贷款的经济资本为【B】 A.2亿 B.3亿 C.5亿 D.10亿30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是【C】。 A.0.25 B.0.14 C.0.22
2017银行从业《风险管理》模拟题(1),标签:试题,历年真题,http://www.qz26.com
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
27.贷款定价中的风险成本是用来【 A 】。
A.抵销贷款预期损失
B.抵销贷款非预期损失
C.抵销贷款的预期和非预期损失
D.以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非
预期损失分别为2亿,4亿,5亿,3亿,1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商业银行的总体经济资本为30亿
28.根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为【 A 】。
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
29.根据边际非预期损失占比,商业银行分配给关注类贷款的经济资本为【 B 】
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商
业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是【 C 】。
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
27.贷款定价中的风险成本是用来【 A 】。
A.抵销贷款预期损失
B.抵销贷款非预期损失
C.抵销贷款的预期和非预期损失
D.以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非
预期损失分别为2亿,4亿,5亿,3亿,1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商业银行的总体经济资本为30亿
28.根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为【 A 】。
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
29.根据边际非预期损失占比,商业银行分配给关注类贷款的经济资本为【 B 】
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿,专项准备是3亿,特种准备是4亿,那么该商
业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是【 C 】。
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
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