2017银行从业《风险管理》全真模拟试题
05-13 15:19:01
来源：http://www.qz26.com 风险管理 阅读：8343次
导读：A.0.25B.0.14C.0.22D.0.3www.qz26.com31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C Ａ.0.01B. 0.012C. 0.018D. 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：ＢA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注
2017银行从业《风险管理》全真模拟试题,标签：试题,历年真题,http://www.qz26.com
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
www.qz26.com 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C
Ａ.0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系统
Ｂ ５Ps系统
Ｃ CAMELs系统
Ｄ 以上都是
33绝对信用价差是指：Ｂ
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ
Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
Ｄ 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A
A 利率
B 汇率
C 股票指数
D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A 收益率曲线风险
B 期权性风险
C 重新定价风险
D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：Ｃ
Ａ 活期存款业务
Ｂ 房地产按揭贷款业务
Ｃ 附有提前偿还选择权条款的长期贷款
Ｄ 结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本 浮动利率融资成本
A企业 10% LIBOR+2%
B企业 8% LIBOR+1%
41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资
Ｂ A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资
Ｄ A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？Ａ
Ａ １％
Ｂ ２％
Ｃ ４％
Ｄ ５％
43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：Ｃ
Ａ 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
Ｂ 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
Ｃ 货币互换需要在期初和期末交换本金
Ｄ 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：Ｄ
Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成
Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
Ｄ 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？Ａ
Ａ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
Ｂ 持有待售的投资
Ｃ 持有到期的投资
Ｄ 贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A 700万美元
B 500万美元
C 1000万美元
D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A
A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ
Ａ头寸故意计价错误
Ｂ多户头支票欺诈
Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A 信息系统升级换代
B 合规问题
C 员工的知识/技能培养
D 公司治理结构的完善
51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：Ｂ
Ａ 《商业银行市场风险管理指引》
Ｂ 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
Ｃ 《商业银行资本充足率管理办法》
Ｄ 《巴塞尔新资本协议》
52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：Ａ
Ａ 建立完善的公司治理结构
Ｂ 建立完善内部控制体制
Ｃ 加强外部监管体制建设
Ｄ 以上都不是
53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B
Ａ 操作风险损失
B 信用风险损失
C 市场风险损失
D 以上都不对
54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
A 市场风险
B 操作风险
C 流动性风险
D 声誉风险
56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ Ｄ
A强化内控意识，树立内控优先理念
B 完善激励约束机制
C 提高内控制度的执行力
D 以上都是
57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C
A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
A.0.25
B.0.14
C.0.22
D.0.3
www.qz26.com 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C
Ａ.0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ
Ａ ５Cs系统
Ｂ ５Ps系统
Ｃ CAMELs系统
Ｄ 以上都是
33绝对信用价差是指：Ｂ
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ
Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
Ｄ 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A 3%
B 10%
C 20%
D 50%
37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A
A 利率
B 汇率
C 股票指数
D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A 收益率曲线风险
B 期权性风险
C 重新定价风险
D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：Ｃ
Ａ 活期存款业务
Ｂ 房地产按揭贷款业务
Ｃ 附有提前偿还选择权条款的长期贷款
Ｄ 结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本 浮动利率融资成本
A企业 10% LIBOR+2%
B企业 8% LIBOR+1%
41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资
Ｂ A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资
Ｄ A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资
42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？Ａ
Ａ １％
Ｂ ２％
Ｃ ４％
Ｄ ５％
43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%
ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%
44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：Ｃ
Ａ 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
Ｂ 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
Ｃ 货币互换需要在期初和期末交换本金
Ｄ 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：Ｄ
Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成
Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
Ｄ 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？Ａ
Ａ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
Ｂ 持有待售的投资
Ｃ 持有到期的投资
Ｄ 贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
A 700万美元
B 500万美元
C 1000万美元
D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A
A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ
Ａ头寸故意计价错误
Ｂ多户头支票欺诈
Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
A 信息系统升级换代
B 合规问题
C 员工的知识/技能培养
D 公司治理结构的完善
51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：Ｂ
Ａ 《商业银行市场风险管理指引》
Ｂ 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
Ｃ 《商业银行资本充足率管理办法》
Ｄ 《巴塞尔新资本协议》
52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：Ａ
Ａ 建立完善的公司治理结构
Ｂ 建立完善内部控制体制
Ｃ 加强外部监管体制建设
Ｄ 以上都不是
53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：B
Ａ 操作风险损失
B 信用风险损失
C 市场风险损失
D 以上都不对
54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
A 40%
B30%
C 20%
D 10%
55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
A 市场风险
B 操作风险
C 流动性风险
D 声誉风险
56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ Ｄ
A强化内控意识，树立内控优先理念
B 完善激励约束机制
C 提高内控制度的执行力
D 以上都是
57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：C
A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
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