2017年银行从业风险管理模拟试题一（2）

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　  E.国家对房市采取宏观调控策措施
8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括【　ABC　】。
　  A.贷款承诺的利息
　  B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
　  C.贷款的违约回收率
　  D.贷款期限
　  E.借款企业的市场价值
9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？【　ABCDE　】
　  A.正常
　  B.关注
　  C.次级
　  D.可疑
　  E.损失
10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【　ABC　】。
　  A.CreditMetrics模型
　  B.Credit Portfolio View模型
　  C.Credit Risk+模型
　  D.KMV模型
　  E.ZETA模型
11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？【　ABCDE　】。
　  A.不良资产／贷款率
　  B.预期损失率
　  C.贷款风险迁徙
　  D.不良贷款拨备覆盖率
　  E.贷款损失准备充足率
12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征【　
ABCDE　】。
　  A.全面性
　  B.相关性
　  C.及时性
　  D.可靠性
　  E.可比性
13.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？【　ABCD　】。
　  A.资金成本
　  B.经营成本
　  C.风险成本
　  D.资本成本
　  E.通货膨胀调整成本
14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？【　ABC　】。
　  A.审贷分离原则
　  B.统一考虑原则
　  C.展期重审原则
　  D.责任到人原则
　  E.追踪审核原则
15.信用衍生产品包括【　ABCD　】。
　  A.总收益互换
　  B.信用违约互换
　  C.信用价差衍生产品
　  D.信用联动票据
　  E.股票期权
16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？【　ABC　】。
　  A.违约概率
　  B.违约损失率
　  C.违约风险暴露
　  D.期限
　  E.行业风险指数
17.对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？【　ABCDE　】。
　  A.品德
　  B.资本
　  C.还款能力
　  D.抵押
　  E.经营环境
18.信用风险组合模型包括【　BCD　】
　  A.CreditMonitor
　  B.CreditMetrics
　  C.Credit Portfolio View
　  D.Credit Risk+
　  E.VaR
19.根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是【
　BCD　】。
　  A.银行间的短期利率水平
　  B.第０期到第１期的即期利率
　  C.第１期到第２期的远期利率
　  D.３年期的即期利率
　  E.市场在３期内的平均利率水平
20.期权的价值由哪几部分组成？【　AB　】。
　  A.时间价值
　  B.内在价值
　  C.执行价格
　  D.标地资产价格
　  E.无风险利率

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