2017年银行从业资格风险管理考前模拟题（2）
05-13 15:19:01
来源：http://www.qz26.com 风险管理 阅读：8278次
导读：【答案与解析】正确答案：ABCDE因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。19．审慎经营类指标包括（ ）。A．股本净回报率 B．资本充足率 C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率 E．成本收入比【答案与解析】正确答案：BCDAE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。20．衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ）。A．资本充足率 B．大额风险集中度 C．正常贷款迁徙率D．不良贷款迁徙率 E．成本收入比【答案与解析】正确答案：CD衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。www.qz26.com21．贷款重组应当注意的事项包括（ ）。A．是否属于可重组的对象或产品B．进入重组流程
2017年银行从业资格风险管理考前模拟题（2）,标签：试题,历年真题,http://www.qz26.com
【答案与解析】正确答案：ABCDE
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关
群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操
作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法
是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。
19．审慎经营类指标包括（ ）。
A．股本净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
【答案与解析】正确答案：BCD
AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。
20．衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ）。
A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比
【答案与解析】正确答案：CD
衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。
www.qz26.com 21．贷款重组应当注意的事项包括（ ）。
A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
【答案与解析】 正确答案：ABC E
D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款鲴良。贷款重组应当注意的事项就包括ABCE四项内容。
22．新发生不良贷款的外部原因包括（ ）
A．违反贷款授权授信规定
B. 企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预
【答案与解析】正确答案：BCDE
外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。
23．下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（ ）
A．借款人的个人品德
B. 企业的资本金
C．借款人未来现金流量的变动趋势
D. 借款人提供的抵押品价值
E．借款的利率水平
【答案与解析】正确答案：ABCDE
5C体系：CharaCter对应A，Capital对应B，CapaCity对应C（还款能力），Collateral对应D，Condition对应E。
24.根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约？（ ）
A．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D。某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
【答案与解析】正确答案：BCDE.可视为违约的情形是：
（1）有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款（包括本金、利息和手续费）；
（2）债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期；
（3）债务人超过到期日90天仍未偿还债务；
（4）债务人或债权人已申请债务人的企业破产。
25．银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。
A．本期贷款余额等基本情况
B．地区和客户结构情况
C．不良贷款清收转化情况
D．新发放贷款质量情况
E．新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
【答案与解析】正确答案：ABCDE
报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。
26．下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。
A．为客户提供外汇即期交易 B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易 D．进行自营外汇交易
E．吸收外币存款
【答案与解析】正确答案：ABCDE
以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。归纳汇率风险内容Pl89汇率风险第一段。
27．下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。
A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策
【答案与解析】正确答案：ABCDE.以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。
28．下列关于单一货币敞El头寸的计算公式，正确的有（ ）。
A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产一即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人
E．远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出
【 答案与解析】正确答案：ABE
即期净敞口头寸=即期资产一即期负债，远期净敞口头寸=买人的远期合约头寸一卖出的远期合约头寸。
29．运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
A．模型假设和参数不再适用的情形
B．市场价格发生剧烈变动的情形
C．市场流动性严重不足的情形
D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E．历史上发生过重大损失的情景
【答案与解析】正确答案：ABCDE
压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。
30．下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）。
A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E． 市场风险对冲
【答案与解析】正确答案：BCDE
压力测试属于市场风险计量方法。BCD都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。
31．监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）。
A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C．在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D．如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E．应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
【答案与解析】正确答案：ABCDE
【答案与解析】正确答案：ABCDE
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关
群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操
作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法
是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。
19．审慎经营类指标包括（ ）。
A．股本净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
【答案与解析】正确答案：BCD
AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。
20．衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ）。
A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比
【答案与解析】正确答案：CD
衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。
www.qz26.com 21．贷款重组应当注意的事项包括（ ）。
A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
【答案与解析】 正确答案：ABC E
D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款鲴良。贷款重组应当注意的事项就包括ABCE四项内容。
22．新发生不良贷款的外部原因包括（ ）
A．违反贷款授权授信规定
B. 企业经营管理不善或破产倒闭
C．企业逃废银行债务
D．企业违法违规
E．地方政府行政干预
【答案与解析】正确答案：BCDE
外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。
23．下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（ ）
A．借款人的个人品德
B. 企业的资本金
C．借款人未来现金流量的变动趋势
D. 借款人提供的抵押品价值
E．借款的利率水平
【答案与解析】正确答案：ABCDE
5C体系：CharaCter对应A，Capital对应B，CapaCity对应C（还款能力），Collateral对应D，Condition对应E。
24.根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约？（ ）
A．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D。某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
【答案与解析】正确答案：BCDE.可视为违约的情形是：
（1）有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款（包括本金、利息和手续费）；
（2）债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期；
（3）债务人超过到期日90天仍未偿还债务；
（4）债务人或债权人已申请债务人的企业破产。
25．银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。
A．本期贷款余额等基本情况
B．地区和客户结构情况
C．不良贷款清收转化情况
D．新发放贷款质量情况
E．新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
【答案与解析】正确答案：ABCDE
报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。
26．下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。
A．为客户提供外汇即期交易 B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易 D．进行自营外汇交易
E．吸收外币存款
【答案与解析】正确答案：ABCDE
以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。归纳汇率风险内容Pl89汇率风险第一段。
27．下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。
A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策
【答案与解析】正确答案：ABCDE.以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。
28．下列关于单一货币敞El头寸的计算公式，正确的有（ ）。
A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产一即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人
E．远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出
【 答案与解析】正确答案：ABE
即期净敞口头寸=即期资产一即期负债，远期净敞口头寸=买人的远期合约头寸一卖出的远期合约头寸。
29．运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
A．模型假设和参数不再适用的情形
B．市场价格发生剧烈变动的情形
C．市场流动性严重不足的情形
D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E．历史上发生过重大损失的情景
【答案与解析】正确答案：ABCDE
压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。
30．下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）。
A．压力测试
B．交易限额管理
C．风险限额管理
D．止损限额管理
E． 市场风险对冲
【答案与解析】正确答案：BCDE
压力测试属于市场风险计量方法。BCD都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。
31．监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）。
A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C．在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D．如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E．应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
【答案与解析】正确答案：ABCDE
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